Elle fut érigée en 1626 par des Pères Capucins, fortifiée sous le règne de Louis XIV, restaurée en 1851 et encore une fois à la fin du XIXe siècle. Le « Chemin royal de la Croix », ou « montée de Saint-Donat », est un chemin de croix en pierre datant de 1846 qui mène à l’église et qui est classé depuis 1992 au Patrimoine majeur de Wallonie. Du haut de la tour belvédère de l’église, on découvre une vue imprenable sur les trois pays environnants : la Belgique, le grand-duché de Luxembourg et la France.